外盤期貨豆油實時行情

外盤走勢：芝加哥期貨交易所(CBOT)周五大豆期貨下跌，豆粕下跌。 CBOT1月大豆期貨上漲-18美分，報每蒲式耳12575美分，1月豆粕合約上漲-5美元，報每短噸344美元；1月豆油合約上漲-8美分，報每磅588美分。

金投網(wǎng)豆油期貨實時行情如下：新冠突變增加了全球經(jīng)濟復蘇的變數(shù)，引發(fā)金融市場恐慌性拋售。受此影響，豆油期貨延續(xù)下跌走勢，主力合約目前跌幅超過1%。

最小變動價位是2元/噸，豆油連續(xù)是當月豆油期貨的價格，走勢略有不同。

美豆油在過去近一個月的時間里保持反彈節(jié)奏，主力1月合約反彈高點較前低489美分/磅上漲58%，隨后在60日均線重要阻力位受阻，遭遇連續(xù)三個交易日的急速下跌。

實時豆油價格行情：鄭州商品交易所 。人民幣元/噸 8570 -114 -298% 今開：8780 昨結(jié)：8684 最高：8794 最低：8524國內(nèi)大豆市場價格維持震蕩運行。

飼料采購入門必讀:大宗原料采購戰(zhàn)略操作大全

大宗原料采購要控制原料資源本身之外的其他“關(guān)鍵資源” 目前決定原料采購成本的因素除了原料本身的價值之外，其他因素比如：運輸?shù)闹苯映杀?，運輸狀況便利性、及時性，倉儲成本等，在原料整體成本中直接或間接的占得比重越來越大。

價格趨勢：大宗原材料市場價格受到國內(nèi)外經(jīng)濟形勢、政策變化、供需關(guān)系等因素的影響，價格變動較大，需要采購者及時關(guān)注市場價格變化，以便及時采取應對措施。

按安全庫存制定采購計劃：常用的易損工具（扳手、鑼絲刀等）、易耗品（如刀片、焊條等）、常用的生產(chǎn)耗材（如膠紙、膠水）、辦公耗材（如打印紙和文具）。

期權(quán)交易中的等價策略解析

1、其構(gòu)造方法是，買入一個較低行權(quán)價格的看漲期權(quán)（或看跌期權(quán)），買入一個較高行權(quán)價格的看漲期權(quán)（或看跌期權(quán)），賣出兩個中間執(zhí)行價格（介于前兩者的行權(quán)價格之間）的看漲期權(quán)（或看跌期權(quán)）。

2、該策略是指買入一個較高執(zhí)行價格的看漲期權(quán)，同時賣出一個同一標的、相同到期日的較低執(zhí)行價格的看跌期權(quán)。該策略的損益曲線同期貨多頭相似，區(qū)別在于它在一定的價格范圍內(nèi)提供了一個無損益狀態(tài)的平臺。

3、期權(quán)分為看漲期權(quán)和看跌期權(quán)，而投資者進行期權(quán)交易即可以買入也可以賣出，于是裸露頭寸策略就有四種：買入看漲期權(quán)、賣出看漲期權(quán)、買入看跌期權(quán)、賣出看跌期權(quán)。

4、期權(quán)交易有四種基本策略，投資者應根據(jù)自身情況以及市場價格變化靈活選用。買進看漲期權(quán) 買方策略風險有限而收益潛力卻很大，所以頗受保值者青睞。

南華期貨:史上最全詳解白糖和豆粕期權(quán)交易規(guī)則

1、豆粕期貨交易規(guī)則：豆粕期貨的交易代碼是M，每手5噸(交易單位)，波動一個點位10元，最小變動價位是1元/噸。豆粕期貨的交易時間是白天09：00-15：00晚上21：00-23：00。

2、目前，豆粕期權(quán)和銅期權(quán)還沒有市價指令，白糖期權(quán)有市價指令和套利指令，在買賣跨式或者寬跨式策略上有套利指令，期權(quán)套利指令須附加指令屬性，包括立即成交剩余指令自動撤銷、立即全部成交否則自動撤銷。

3、白糖期貨期權(quán)掛出1個平值行權(quán)價格、5個高于平值的行權(quán)價格和5個低于平值的行權(quán)價格。而豆粕期貨期權(quán)的行權(quán)價格會覆蓋其標的期貨合約上一交易日結(jié)算價上下浮動5倍當日漲跌停板幅度對應的價格范圍。

4、（二）期權(quán)為投資者提供更多的投資機會和投資策略。期貨交易中，只有在價格發(fā)生方向性變化時，市場才有投資的機會。如果價格處于波動較小的盤整期，市場中就缺乏投資的機會。

5、和一般的A股證券交易不同，期權(quán)交易的標的，不是證券本身，而是買賣或放棄買賣某種證券的權(quán)利。商品期權(quán)最大下單手數(shù)是多少？與期貨相同，交易所可根據(jù)市場情況調(diào)整。上市初期，大商所豆粕期權(quán)每次最大下單數(shù)量為100手。

6、商品期權(quán)：作為期貨市場的一個重要組成部分，是當前資本市場最具活力的風險管理工具之一。

2022商品型基金霸屏漲幅榜

受今年大宗商品指數(shù)走高的推動，商品型基金今年以來全部實現(xiàn)正收益，漲幅排名前十的基金中半數(shù)為商品型基金。華夏飼料豆粕期貨ETF以57%的年內(nèi)漲幅，位居開放式基金年內(nèi)漲幅榜第一。

具體來看，華夏飼料豆粕期貨ETF以57%的年內(nèi)漲幅，領(lǐng)跑市場，建信易盛鄭商所能源化工期貨ETF年內(nèi)上漲172%。此外，多只油氣類主題QDII基金霸屏年內(nèi)漲幅榜。

受國際局勢變化影響，大宗商品價格不斷走強。Choice數(shù)據(jù)中45只商品型基金全部屬于正收益。其中豆粕ETF、華夏飼料豆粕期貨ETF、能源化工ETF、建信易盛鄭商所能源化工期貨ETF鏈接漲幅均超過10%。

事實上，近期，還有基金產(chǎn)品凈值波動更為異常。