銀行如何利用套期保值來(lái)提高貸款質(zhì)量

一是做強(qiáng)做優(yōu)抵押貸款。逐步壓縮保證貸款比重，不斷提升有第二還款來(lái)源保證的抵押貸款。積極開(kāi)辦好林權(quán)抵押貸款、住房商鋪抵押貸款、質(zhì)押貸款。二是做細(xì)做實(shí)小額農(nóng)貸。

這種做法就是空頭套期保值?？梢?jiàn)，美國(guó)廠商如果不進(jìn)行套期保值，可多盈利125美元，但這存在較大風(fēng)險(xiǎn)。套期保值就是放棄一個(gè)市場(chǎng)的可能盈利而得到價(jià)格保障?？疹^套期保值多用于國(guó)際貿(mào)易中的應(yīng)收款。

為企業(yè)管理風(fēng)險(xiǎn)的同時(shí)增加一些投資機(jī)會(huì)。簡(jiǎn)而言之就是：利用期貨市場(chǎng)進(jìn)行采購(gòu)和銷(xiāo)售的，它是你采購(gòu)銷(xiāo)售的另外一個(gè)虛擬渠道，通過(guò)它進(jìn)行庫(kù)存成本的管理和風(fēng)險(xiǎn)的對(duì)沖。

股票指數(shù)套期保值的原則是什么

1、規(guī)模相當(dāng)原則 理論上，在進(jìn)行套期保值時(shí)，需要保值的股票組合的價(jià)值應(yīng)等于期貨市場(chǎng)上買(mǎi)賣(mài)的股指期貨合約的價(jià)值，這樣才能使一個(gè)市場(chǎng)上的盈利額與另一個(gè)市場(chǎng)的虧損額相等。

2、品種相同或相近原則 該原則要求投資者在進(jìn)行套期保值操作時(shí)，所選擇的期貨品種與要進(jìn)行套期保值的現(xiàn)貨品種相同或盡可能相近；只有如此，才能最大程度地保證兩者在現(xiàn)貨市場(chǎng)和期貨市場(chǎng)上價(jià)格走勢(shì)的一致性。

3、第一步：了解什么情況需要套期保值。如果持有的頭寸比較龐大，股票構(gòu)成復(fù)雜，而且需要持有較長(zhǎng)時(shí)間，可以考慮進(jìn)行套期保值。案例中某機(jī)構(gòu)買(mǎi)了三只股票，股票總值達(dá)到了3000萬(wàn)元，而且對(duì)后市看不清，這種情況要考慮套期保值了。

4、（1）品種相同或相近原則 該原則要求投資者在進(jìn)行套期保值操作時(shí)，所選擇的期貨品種與要進(jìn)行套期保值的現(xiàn)貨品種相同或盡可能相近；只有如此，才能最大程度地保證兩者在現(xiàn)貨市場(chǎng)和期貨市場(chǎng)上價(jià)格走勢(shì)的一致性。

套期保值的基本做法是?

【答案】：A，B 答案：AB 【解析】套期保值的目的是回避價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)，而價(jià)格的變化無(wú)非是下跌和上漲兩種情形。

套期保值的方法很多，賣(mài)出套期保值和買(mǎi)入套期保值是其基本方法。賣(mài)出套期保值 賣(mài)出套期保值是為了防止現(xiàn)貨價(jià)格在交割時(shí)下跌的風(fēng)險(xiǎn)而先在期貨市場(chǎng)賣(mài)出與現(xiàn)貨數(shù)量相當(dāng)?shù)暮霞s所進(jìn)行的交易方式。

套期保值，又稱(chēng)對(duì)沖貿(mào)易，指交易人在買(mǎi)賣(mài)實(shí)際貨物的同時(shí)，在期貨交易所賣(mài)買(mǎi)同等數(shù)量的期貨交易合同作為保值。

根據(jù)保值的目標(biāo)先在期貨市場(chǎng)上買(mǎi)進(jìn)相關(guān)的合適的期貨；然后，在現(xiàn)貨市場(chǎng)上買(mǎi)進(jìn)該現(xiàn)貨的同時(shí)，又在期貨市場(chǎng)上賣(mài)出與原先買(mǎi)進(jìn)相同的期貨合約，從而完成套期保值業(yè)務(wù)。

套期保值所選擇的期貨品種必須與現(xiàn)貨市場(chǎng)上買(mǎi)賣(mài)的商品是相同種類(lèi)。

套期保值的基本要素是什么?

套期保值，又稱(chēng)對(duì)沖貿(mào)易，指交易人在買(mǎi)賣(mài)實(shí)際貨物的同時(shí)，在期貨交易所賣(mài)買(mǎi)同等數(shù)量的期貨交易合同作為保值。

你好，期貨套期保值的基本原理是：同一品種的期貨價(jià)格走勢(shì)和現(xiàn)貨價(jià)格走勢(shì)一致。實(shí)現(xiàn)套期保值的基本條件：期貨品種及合約數(shù)量與現(xiàn)貨頭寸的價(jià)值變動(dòng)大體相同。期貨頭寸與現(xiàn)貨頭寸相反。

套期保值又稱(chēng)對(duì)沖貿(mào)易，是指交易人在買(mǎi)進(jìn)(或賣(mài)出) 實(shí)際貨物的同時(shí)，在期貨交易所賣(mài)出(或買(mǎi)進(jìn)) 同等數(shù)量的期貨交易合同作為保值。它是一種為避免或減少價(jià)格發(fā)生不利變動(dòng)的損失，而以期貨交易臨時(shí)替代實(shí)物交易的一種行為。

套期保值，通俗來(lái)說(shuō)，就是在現(xiàn)貨市場(chǎng)和期貨市場(chǎng)對(duì)同一種類(lèi)的商品同時(shí)進(jìn)行數(shù)量相等但方向相反的買(mǎi)賣(mài)活動(dòng)。即交易人在買(mǎi)進(jìn)(或賣(mài)出) 實(shí)際貨物的同時(shí)，在期貨交易所賣(mài)出(或買(mǎi)進(jìn)) 同等數(shù)量的期貨交易合同作為保值。

套期保值原理是：期貨交易過(guò)程中期貨價(jià)格與現(xiàn)貨價(jià)格盡管變動(dòng)幅度不會(huì)完全一致，但變動(dòng)的趨勢(shì)基本一致，所以當(dāng)現(xiàn)貨價(jià)格上漲時(shí)，期貨價(jià)格也會(huì)上漲。因此通過(guò)這個(gè)方法可以進(jìn)行套期保值。

如果在這幾個(gè)月里棉花價(jià)格漲了，你在現(xiàn)貨市場(chǎng)里買(mǎi)入的棉花比以前要貴，意味著你成本增加了(虧了)，但你在期貨市場(chǎng)里的交易是盈利的，理論上盈虧相抵基本平衡。也就是你回避了原料價(jià)格波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)，鎖定了成本。

套期保值的基本原理計(jì)算公式

1、套期保值原理公式是：對(duì)沖所需股指期貨合約數(shù)量=現(xiàn)貨量÷合約價(jià)值。

2、套期保值的計(jì)算公式為：對(duì)沖所需股指期貨合約數(shù)量=現(xiàn)貨量÷合約價(jià)值；股指期貨的合約價(jià)值=期貨指數(shù)×合約乘數(shù)套期保值即是利用套保比率，計(jì)算出為現(xiàn)貨做對(duì)沖所需要的期貨合約的數(shù)量。

3、（1）計(jì)算投資期間的收益率：投資期間的收益率=（投資期間的投資收益-投資期間的投資成本）/投資期間的投資成本。（2）計(jì)算投資期間的投資收益：投資期間的投資收益=投資期間的投資收益-投資期間的投資成本。