商業(yè)銀行風(fēng)險的商業(yè)銀行風(fēng)險的類型

1、(一)信用風(fēng)險1．信用風(fēng)險涵義信用風(fēng)險是指由于信用活動中存在的不確定性而導(dǎo)致銀行遭受損失的可能性，確切地說，是所有因客戶違約而引起的風(fēng)險。

2、銀行風(fēng)險主要包括：信用風(fēng)險、市場風(fēng)險、流動性風(fēng)險、操作風(fēng)險、法律風(fēng)險、國別風(fēng)險、聲譽風(fēng)險與戰(zhàn)略風(fēng)險。信用風(fēng)險，也稱違約風(fēng)險。指借款者不能按合同要求償還貸款本息而導(dǎo)致銀行遭受損失，它是商業(yè)銀行面臨的主要風(fēng)險之一。

3、銀行風(fēng)險種類有：信用風(fēng)險、市場風(fēng)險、利率風(fēng)險、流動性風(fēng)險、操作風(fēng)險、法律風(fēng)險和聲譽風(fēng)險。

4、按照不同的分類標(biāo)準(zhǔn)，商業(yè)銀行面臨的風(fēng)險可分為：系統(tǒng)性風(fēng)險和非系統(tǒng)性風(fēng)險(風(fēng)險發(fā)生的范圍)；資產(chǎn)風(fēng)險、負(fù)債風(fēng)險和中間業(yè)務(wù)風(fēng)險(風(fēng)險的主體構(gòu)成)；外部風(fēng)險和內(nèi)部風(fēng)險(風(fēng)險的來源)。

【模型風(fēng)險】商業(yè)銀行模型風(fēng)險管理

現(xiàn)代信用風(fēng)險度量模型介紹 （一）CreditMetrics—在險價值模型 CreditMetrics模型是由J.P摩根于1997年提出的，它是銀行業(yè)最早使用并對外公開的信用風(fēng)險管理模型之一。

現(xiàn)代風(fēng)險測量模型是以金融市場中理論風(fēng)險測量為分析的基礎(chǔ)，同時把數(shù)理統(tǒng)計的方法和系統(tǒng)工程的研究方法等加入了該模型中，主要是針對商業(yè)銀行所面臨的風(fēng)險進(jìn)行分析、識別、測量和監(jiān)控。

論商業(yè)銀行風(fēng)險管理 商業(yè)銀行作為金融市場中的重要組成部分，在發(fā)展中面臨的風(fēng)險很多。具體而言，即由于不確定因素而導(dǎo)致的銀行在資金融通過程中所取得的實際收益與預(yù)期收益發(fā)生偏離，從而蒙受損失或獲得額外收益的可能性。

商業(yè)銀行風(fēng)險管理淺析 我國商業(yè)銀行風(fēng)險現(xiàn)狀分析 商業(yè)銀行在運營過程中出現(xiàn)的風(fēng)險，其影響因素來自于外界經(jīng)濟(jì)環(huán)境的多個層面。就目前我國國有商業(yè)銀行存在的主要問題而言，不良貸款、銀行內(nèi)部違規(guī)操作、過度投機(jī)等問題都時有發(fā)生。

風(fēng)險識別 適時、準(zhǔn)確地識別風(fēng)險是風(fēng)險管理的最基本要求。風(fēng)險識別包括感知風(fēng)險和分析風(fēng)險兩個環(huán)節(jié)：感知風(fēng)險是通過系統(tǒng)化的方法發(fā)現(xiàn)商業(yè)銀行所面臨的風(fēng)險種類、性質(zhì)；分析風(fēng)險是深入理解各種風(fēng)險內(nèi)在的風(fēng)險因素。

金融領(lǐng)域常用風(fēng)險模型

1、（2）ES模型（Expected Shortfall）：ES模型是在CVaR基礎(chǔ)上的改進(jìn)版，它是一致性風(fēng)險度量模型。

2、滾動率模型和遷移模型相似，組合層面計算金融資產(chǎn)在不同風(fēng)險類別之間的滾動率和損失率。滾動率模型通常按照逾期天數(shù)對貸款進(jìn)行類別劃分，每一類別的貸款在經(jīng)過一期后只能向下滾動一期。通常信用卡采用滾動率模型。

3、催收模型、策略優(yōu)化。失聯(lián)客戶識別與修復(fù)失聯(lián)客戶信息。資金流動性管理環(huán)節(jié) 流動性風(fēng)險是P2P網(wǎng)貸平臺的主要風(fēng)險，跑路P2P網(wǎng)貸平臺的一個重要原因就是發(fā)生了擠兌。大數(shù)據(jù)下的流動性管理其實是實時BI的一個應(yīng)用。

銀行數(shù)據(jù)倉庫體系實踐(18)--數(shù)據(jù)應(yīng)用之信用風(fēng)險建模

1、信用風(fēng)險模型是數(shù)據(jù)倉庫支持的重要數(shù)據(jù)應(yīng)用之一，在風(fēng)險建模分析階段，數(shù)據(jù)倉庫是建模樣本數(shù)據(jù)以及衍生指標(biāo)加工的主要提供者，業(yè)務(wù)人員一般在自助分析平臺進(jìn)行數(shù)據(jù)分析和建模，模型建立完成并部署后，會基于數(shù)據(jù)倉庫數(shù)據(jù)進(jìn)行模型效果的監(jiān)控。

2、數(shù)據(jù)倉庫數(shù)據(jù)建模的幾種思路主要分為一下幾種 星型模式 星形模式(Star Schema)是最常用的維度建模方式。星型模式是以事實表為中心，所有的維度表直接連接在事實表上，像星星一樣。

3、信用風(fēng)險是指由于信用活動中存在的不確定性而導(dǎo)致銀行遭受損失的可能性，確切地說，是所有因客戶違約而引起的風(fēng)險。比如資產(chǎn)業(yè)務(wù)中借款人無法償還債務(wù)引起的資產(chǎn)質(zhì)量惡化；負(fù)債業(yè)務(wù)中的存款人大量提取現(xiàn)款形成擠兌等等。

4、商業(yè)銀行的運作模式有兩種。一種是英國模式，商業(yè)銀行主要融通短期商業(yè)資金，具有放貸期限短，流動性高的特點。

我國銀行現(xiàn)行的風(fēng)險評估模型有哪些

1、《商業(yè)銀行市場風(fēng)險管理指引》中所指的市場風(fēng)險分為 （利率風(fēng)險）、匯率風(fēng)險（股票價格風(fēng)險）和商品價格風(fēng)險。

2、（2）ES模型（Expected Shortfall）：ES模型是在CVaR基礎(chǔ)上的改進(jìn)版，它是一致性風(fēng)險度量模型。

3、專家法：即通過專家（也就是銀行審查人員）的個人經(jīng)驗、知識、技能等，對客戶的風(fēng)險進(jìn)行主觀判斷。這種方法缺點顯而易見，目前基本被淘汰，或者只作為輔助手段。

4、由于無法精確判斷貸款企業(yè)是否會發(fā)生違約現(xiàn)象，只能估計違約的風(fēng)險，即違約可能性的大小。第二，KMV模型中參數(shù)的估計。具體如下：一是公司股票價值的估計。

5、理財風(fēng)險評估分為RRRRR5五個級別。R1(謹(jǐn)慎)低風(fēng)險類別，本金保證，損失概率為零。產(chǎn)品包括國債、存款產(chǎn)品、保本理財?shù)取?/p>

6、(1)商業(yè)銀行利率風(fēng)險是指市場利率水平變化對銀行的市場價值產(chǎn)生影響的風(fēng)險。我國商業(yè)銀行的利率曾經(jīng)長期處于利率管制的的火環(huán)境下，但是隨著我國利率市場化的不斷加強(qiáng)，利率風(fēng)險對商業(yè)銀行的影響也將口益突出。

FRM干貨:常用的金融風(fēng)險的模型有哪些

1、（2）ES模型（Expected Shortfall）：ES模型是在CVaR基礎(chǔ)上的改進(jìn)版，它是一致性風(fēng)險度量模型。

2、現(xiàn)金流折現(xiàn)的方式有多種，常見的：借款人經(jīng)營現(xiàn)金流、擔(dān)保人代償產(chǎn)生的現(xiàn)金流、抵質(zhì)押物處置變現(xiàn)、查封財產(chǎn)處置變現(xiàn)。

3、風(fēng)險量化評估模型主要有KMV模型、JP摩根的VAR模型、RORAC模型和EVA模型。

4、行為金融學(xué)有五大經(jīng)典模型：DSSW模型、BSV模型、DHS模型、HS模型、BHS模型。溫馨提示：以上信息僅供參考。應(yīng)答時間：2021-08-10，最新業(yè)務(wù)變化請以平安銀行官網(wǎng)公布為準(zhǔn)。

5、管理目標(biāo) 金融風(fēng)險管理的最終目標(biāo)是在識別和衡量風(fēng)險的基礎(chǔ)上，對可能發(fā)生的金融風(fēng)險進(jìn)行控制和準(zhǔn)備處置方案，以防止和減少損失，保證貨幣資金籌集和經(jīng)營活動的穩(wěn)健進(jìn)行。