不相關不一定獨立。對于均值為零的高斯隨機變量，“獨立”和“不相關”等價的。不相關就是兩者沒有線性關系，但是不排除其它關系存在，獨立就是互不相干沒有關聯(lián)。
定義Kx（t1，t2）=E{[X（t1）-Mx(t1)][X(t2)-Mx(t2)]}為協(xié)方差函數(shù)，若K=0，即相關系數(shù)為0，則稱之為不相關；不相關只是說二者沒有線形關系，但并不代表沒有任何關系。
獨立是一個漢語詞語，獨立是指單獨的站立或者指關系上不依附、不隸屬。依靠自己的力量去做某事。見《論語·季氏》：“嘗獨立，鯉趨而過庭?！背鲎浴冻蹩膛陌阁@奇》卷十二：“﹝王生﹞見一女子生得十分美貌，獨立在門內(nèi)，徘徊凝望?！泵珴蓶|《沁園春·長沙》詞：“獨立寒秋，湘江北去，橘子洲頭?！?/p>
