固定效應(yīng)和隨機(jī)效應(yīng)的區(qū)別是什么

固定效應(yīng)模型和隨機(jī)效應(yīng)模型之間最大的不同就在于其基本假設(shè)，即個(gè)體不隨時(shí)間改變的變量是否與所預(yù)測(cè)的或自變量相關(guān)。固定效應(yīng)更適合研究樣本之間的區(qū)別，而隨機(jī)效應(yīng)適合由樣本來(lái)推斷總體特征。

固定效應(yīng)模型認(rèn)為包含個(gè)體影響效果的變量是內(nèi)生的，而與此相反隨機(jī)效應(yīng)模型是假設(shè)全部的包含個(gè)體隨機(jī)影響的回歸變量是外生的。

固定效應(yīng)模型默認(rèn)了那些不隨時(shí)間變化而變化的自變量不會(huì)對(duì)因變量造成影響，因而不允許這類變量出現(xiàn)在模型之中；隨機(jī)效應(yīng)模型則認(rèn)為表示某些個(gè)體特征的但不隨時(shí)間變化而變化的自變量能夠?qū)σ蜃兞吭斐捎绊?，允許這類變量引入到模型之中。

穩(wěn)定性檢驗(yàn)的思路

一、穩(wěn)定性檢驗(yàn)簡(jiǎn)介

穩(wěn)健性檢驗(yàn)考察的是評(píng)價(jià)方法和指標(biāo)解釋能力的強(qiáng)壯性，也就是當(dāng)改變某些參數(shù)時(shí)，評(píng)價(jià)方法和指標(biāo)是否仍然對(duì)評(píng)價(jià)結(jié)果保持一個(gè)比較一致、穩(wěn)定的解釋。通俗些，就是改變某個(gè)特定的參數(shù)，進(jìn)行重復(fù)的實(shí)驗(yàn)，來(lái)觀察實(shí)證結(jié)果是否隨著參數(shù)設(shè)定的改變而發(fā)生變化，如果改變參數(shù)設(shè)定以后，結(jié)果發(fā)現(xiàn)符號(hào)和顯著性發(fā)生了改變，說(shuō)明不是穩(wěn)健性的，需要尋找問(wèn)題的所在。

一般根據(jù)自己文章的具體情況選擇穩(wěn)健性檢驗(yàn):

1. 從數(shù)據(jù)出發(fā)，根據(jù)不同的標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整分類，檢驗(yàn)結(jié)果是否依然顯著;

2. 從變量出發(fā)，從其他的變量替換，如:公司size可以用total assets衡量，也可以用total sales衡量;

3. 從計(jì)量方法出發(fā)，可以用OLS, FIX EFFECT, GMM等來(lái)回歸，看結(jié)果是否依然robust;

穩(wěn)健性檢驗(yàn)的思路分類：

（一）變量角度

變量測(cè)量問(wèn)題是計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)中至關(guān)重要的問(wèn)題，一個(gè)變量可以有多種度量方式，從變量角度進(jìn)行穩(wěn)健性檢驗(yàn)最常見(jiàn)的方式就是嘗試更換被解釋變量y或是核心解釋變量x，選擇較為相似的變量，重新進(jìn)行估計(jì)，看看系數(shù)大小和方向的變化。例如，企業(yè)全要素生產(chǎn)率的估計(jì)方法有OP法、LP法等等。再例如，很多使用夜間燈光數(shù)據(jù)的論文，為了說(shuō)明夜間燈光數(shù)據(jù)的可信性，都會(huì)在穩(wěn)健性檢驗(yàn)中將夜間燈光亮度替換為人均GDP或是其他指標(biāo)，重新進(jìn)行估計(jì)。

（二）方法角度

計(jì)量的工具庫(kù)十分豐富，能夠?yàn)槲覀兲峁┒囗?xiàng)方法的選擇余地。例如，混合OLS、固定效應(yīng)or隨機(jī)效應(yīng)？靜態(tài)面板or動(dòng)態(tài)面板？LPM、Logit or Probit？

針對(duì)不同方法還有一些特殊的穩(wěn)健性檢驗(yàn)，比如對(duì)于雙重差分法DID，我們首先要做的就是平行趨勢(shì)檢驗(yàn)，很多文章可能都會(huì)在穩(wěn)健性檢驗(yàn)中先將樣本PSM一下，然后再進(jìn)行DID估計(jì)，再比如DID中我們需要做的安慰劑檢驗(yàn)，合成控制法SCM需要做的安慰劑檢驗(yàn)。

（三）數(shù)據(jù)角度

數(shù)據(jù)角度一種常見(jiàn)的穩(wěn)健性檢驗(yàn)方法就是剔除可能影響結(jié)論的特殊樣本，很多論文可能都會(huì)對(duì)樣本進(jìn)行winsor縮尾處理，這是一種最基礎(chǔ)的做法。除此之外，還需要根據(jù)你的研究對(duì)象、變量選擇進(jìn)行具體問(wèn)題具體分析，一個(gè)思路就是從個(gè)體視角剔除可能影響結(jié)論的特殊樣本，另一個(gè)思路就是從時(shí)間視角去剔除可能影響結(jié)論的特殊樣本。還有一種方法就是更換研究數(shù)據(jù)，不過(guò)這種方法實(shí)現(xiàn)較為困難，因?yàn)樗鸭幚頂?shù)據(jù)是一件比較麻煩的事情。

（四）內(nèi)生性處理

當(dāng)然，除此之外，還有相當(dāng)重要的一類穩(wěn)健性檢驗(yàn)——內(nèi)生性處理。內(nèi)生性主要來(lái)源于遺漏變量偏差、雙向因果關(guān)系和測(cè)量誤差偏差和動(dòng)態(tài)面板偏差四類問(wèn)題，對(duì)于內(nèi)生性問(wèn)題最好的解決方案就是找到一個(gè)合適的工具變量，不過(guò)，工具變量是一門(mén)技術(shù)，更是一門(mén)藝術(shù)，工具變量用的好能夠?yàn)槟愕恼撐脑龉馓聿?，用的不好還可能會(huì)讓你的論文大打折扣。