隱含波動(dòng)率Impliedvolatility，也稱隱含波動(dòng)性、隱含波動(dòng)價(jià)值隱含波動(dòng)率簡(jiǎn)介隱含波動(dòng)率是將市場(chǎng)上的權(quán)證交易價(jià)格代入權(quán)證理論價(jià)格模型，反推出來(lái)的波動(dòng)率數(shù)值。市場(chǎng)稱為引伸波幅。從理論上講，要獲得隱含波動(dòng)率的大小并不困難。由于期權(quán)定價(jià)模型如BS模型給出了期權(quán)價(jià)格與五個(gè)基本參數(shù)標(biāo)的匯價(jià)、執(zhí)行價(jià)格、利率、到期時(shí)間、波動(dòng)率之間的定量關(guān)系，只要將其中前4個(gè)基本參數(shù)及期權(quán)的實(shí)際市場(chǎng)價(jià)格作為已知量代入定價(jià)公式，就可以從中解出惟一的未知量，其大小就是隱含波動(dòng)率。
以上就是隱含波動(dòng)率是什么，希望對(duì)大家有所幫助。
