請結(jié)合工作實(shí)際,談?wù)勆虡I(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的主要方法。

1、(2)統(tǒng)計(jì)估值法。統(tǒng)計(jì)估值法是利用統(tǒng)計(jì)得來的歷史資料，確定在不同經(jīng)濟(jì)條件下，某種風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的概率；或是在不同風(fēng)險(xiǎn)損失程度下，某種風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的概率。(3)假設(shè)檢驗(yàn)法。

2、(1)識別信用風(fēng)險(xiǎn)。信用風(fēng)險(xiǎn)普遍存在于銀行的業(yè)務(wù)活動當(dāng)中，不管是表內(nèi)業(yè)務(wù)還是表外業(yè)務(wù)，包括資產(chǎn)組合和市場交易，許多金融工具都內(nèi)含著一定的信用風(fēng)險(xiǎn)。信用風(fēng)險(xiǎn)管理還要考慮信用風(fēng)險(xiǎn)與流動性風(fēng)險(xiǎn)、市場風(fēng)險(xiǎn)等其他風(fēng)險(xiǎn)的關(guān)系。

3、(1)建立和規(guī)范操作流程。要逐步建立一套適應(yīng)基層商業(yè)銀行業(yè)務(wù)發(fā)展的、有效的風(fēng)險(xiǎn)控制制度體系，如激勵機(jī)制和風(fēng)險(xiǎn)控制獎懲制度，并定期考評。(2)避免政出多門或救火式制度。

4、商業(yè)銀行通常運(yùn)用的風(fēng)險(xiǎn)管理策略可以大致概括為風(fēng)險(xiǎn)分散、風(fēng)險(xiǎn)對沖、風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移、風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避和風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償五種策略。本文將逐一簡析。風(fēng)險(xiǎn)分散 風(fēng)險(xiǎn)分散就是指通過多樣化的投資來分散和降低風(fēng)險(xiǎn)的策略性選擇。

商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)選擇適當(dāng)?shù)姆椒▽Σ僮黠L(fēng)險(xiǎn)

第五條 商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)按照本指引要求，建立與本行的業(yè)務(wù)性質(zhì)、規(guī)模和復(fù)雜程度相適應(yīng)的操作風(fēng)險(xiǎn)管理體系，有效地識別、評估、監(jiān)測和控制/緩釋操作風(fēng)險(xiǎn)。

商業(yè)銀行通常借助自我評估法和因果分析模型，對所有業(yè)務(wù)崗位和流程中的操作風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行全面且有針對性的識別，并建立操作風(fēng)險(xiǎn)成因和損失事件之間的關(guān)系。

風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償 風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償是指商業(yè)銀行在所從事的業(yè)務(wù)活動造成實(shí)質(zhì)性損失之前，對所承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行價格補(bǔ)償?shù)牟呗孕赃x擇。

【答案】：B 火災(zāi)、搶劫、高管欺詐等操作風(fēng)險(xiǎn)，商業(yè)銀行往往很難規(guī)避和降低，甚至有些無能為力，但可以通過制定應(yīng)急和連續(xù)營業(yè)方案、購買保險(xiǎn)、業(yè)務(wù)外包等方式將風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移或緩釋。故本題選B。

如何避免商業(yè)銀行的操作風(fēng)險(xiǎn)？筆者認(rèn)為有以下幾個方面：一是加強(qiáng)內(nèi)部控制，二是強(qiáng)化風(fēng)險(xiǎn)管理制度約束，三為防范金融監(jiān)管系統(tǒng)對業(yè)務(wù)發(fā)展過程中面臨的重要難題創(chuàng)造條件。

健全獨(dú)立的內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)管理體系。 各商業(yè)銀行內(nèi)部設(shè)立專門的利率風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管的控制部門，該部門直接對銀行董事會或行長負(fù)責(zé)，制定明確的利率風(fēng)險(xiǎn)管理及監(jiān)控規(guī)程，劃分利率授權(quán)權(quán)限和責(zé)任。合理確定內(nèi)、外部利率。

請結(jié)合工作實(shí)際,談?wù)劵鶎由虡I(yè)銀行如何改進(jìn)操作風(fēng)險(xiǎn)管理。

1、嚴(yán)格信貸檔案管理、實(shí)行審貸分離制度、確定科學(xué)的審批權(quán)限、完善貸款合同及相關(guān)法律文件、明確貸款發(fā)放流程。要重視內(nèi)部稽核有效性、合規(guī)檢查能力，貸后檢查人員應(yīng)獨(dú)立于審批人員。

2、理論上講，全面風(fēng)險(xiǎn)管理體系建設(shè)可以采用三種模式：一是專業(yè)條線管理相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)的目前大多數(shù)銀行沿用的“分而治之”的管理模式。二是由獨(dú)立的風(fēng)險(xiǎn)管理部門履行全面風(fēng)險(xiǎn)管理的大一統(tǒng)的管理模式。

3、(1)對操作風(fēng)險(xiǎn)管理的認(rèn)識不足。在基層商業(yè)銀行，仍存在對操作風(fēng)險(xiǎn)的事實(shí)認(rèn)識不到位，忽視以制度管人的重要性，對執(zhí)行制度的重要性認(rèn)識不到位，重業(yè)務(wù)、重績效、重任務(wù)，輕制度、輕執(zhí)行、輕管理的現(xiàn)象。

4、通過系統(tǒng)智能遠(yuǎn)程語音投放，制定投放計(jì)劃，定期重點(diǎn)針對行內(nèi)安全風(fēng)險(xiǎn)、案例分享、規(guī)章制度等進(jìn)行語音提示。一方面，不斷強(qiáng)化銀行和客戶的風(fēng)險(xiǎn)防范意識和自我保護(hù)能力，另一方面，可以將安全管理落實(shí)到日常業(yè)務(wù)操作中。

5、對各類風(fēng)險(xiǎn)依據(jù)統(tǒng)一的標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行測量并加總，對風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行控制和管理。(5)資產(chǎn)組合調(diào)整法。資產(chǎn)組合調(diào)整方法是銀行吸取證券投資組合經(jīng)驗(yàn)而建立的一系列方法，包括：貸款證券化、并購、信用衍生產(chǎn)品。

6、因此，我國各商業(yè)銀行近年來紛紛開展了全行性的操作風(fēng)險(xiǎn)大檢查，同時采取不同的方式來防范操作風(fēng)險(xiǎn)。

闡述操作風(fēng)險(xiǎn)管理的過程

1、支付額度管理：客戶可設(shè)定結(jié)算賬戶的單筆或一定周期內(nèi)對外支付的累計(jì)額度，對超過額度的交易予以限制。辦理流程：客戶提出申請，簽訂現(xiàn)金管理協(xié)議。

2、傳遞信任與信心：通過有力的風(fēng)險(xiǎn)管理策略管理，可以不斷提升客戶對項(xiàng)目的信任與信心，以穩(wěn)定、高效的方式完成項(xiàng)目，增強(qiáng)客戶對組織的滿意度、信心和忠誠度。

3、風(fēng)險(xiǎn)管理的流程包括風(fēng)險(xiǎn)識別、風(fēng)險(xiǎn)分析、風(fēng)險(xiǎn)評估和風(fēng)險(xiǎn)控制四個環(huán)節(jié)。風(fēng)險(xiǎn)識別：風(fēng)險(xiǎn)識別也稱為風(fēng)險(xiǎn)審查，其目的是發(fā)現(xiàn)可能出現(xiàn)的風(fēng)險(xiǎn)事件，為接下來的風(fēng)險(xiǎn)管理提供依據(jù)。

商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理流程

1、商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理流程有以下4點(diǎn)：風(fēng)險(xiǎn)識別：即銀行結(jié)合自身發(fā)展戰(zhàn)略、經(jīng)營狀況等因素，識別出可能影響其戰(zhàn)略目標(biāo)實(shí)施或經(jīng)營活動產(chǎn)生的潛在事項(xiàng)的過程。

2、商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理流程可以概括為風(fēng)險(xiǎn)識別、風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量、風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測和風(fēng)險(xiǎn)控制四個主要步驟。

3、風(fēng)險(xiǎn)識別 適時、準(zhǔn)確地識別風(fēng)險(xiǎn)是風(fēng)險(xiǎn)管理的最基本要求。風(fēng)險(xiǎn)識別包括感知風(fēng)險(xiǎn)和分析風(fēng)險(xiǎn)兩個環(huán)節(jié)：感知風(fēng)險(xiǎn)是通過系統(tǒng)化的方法發(fā)現(xiàn)商業(yè)銀行所面臨的風(fēng)險(xiǎn)種類、性質(zhì)；分析風(fēng)險(xiǎn)是深入理解各種風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)在的風(fēng)險(xiǎn)因素。

銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的流程是

1、銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的流程是風(fēng)險(xiǎn)識別/分析、風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量/評估、風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測/報(bào)告、風(fēng)險(xiǎn)控制/緩釋。故選C。

2、【答案】：C 本題是對商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理流程的考查。按照良好的公司治理結(jié)構(gòu)和內(nèi)部控制機(jī)制，商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理流程可以概括為風(fēng)險(xiǎn)識別、風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量、風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測和風(fēng)險(xiǎn)控制四個主要步驟。

3、商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理流程包括：風(fēng)險(xiǎn)識別：即銀行結(jié)合自身發(fā)展戰(zhàn)略、經(jīng)營狀況等因素，識別出可能影響其戰(zhàn)略目標(biāo)實(shí)施或經(jīng)營活動產(chǎn)生的潛在事項(xiàng)的過程。

4、適時采用敏感性分析、壓力測試、情景分析等方法作為補(bǔ)充。風(fēng)險(xiǎn)控制：風(fēng)險(xiǎn)控制／緩釋是商業(yè)銀行對已經(jīng)識別和計(jì)量的風(fēng)險(xiǎn)，采取分散、對沖、轉(zhuǎn)移、規(guī)避和補(bǔ)償?shù)炔呗?，以及合格的風(fēng)險(xiǎn)緩釋工具進(jìn)行有效管理和控制風(fēng)險(xiǎn)的過程。

5、包括風(fēng)險(xiǎn)回避、風(fēng)險(xiǎn)抑制、風(fēng)險(xiǎn)分散、風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移、風(fēng)險(xiǎn)的保險(xiǎn)與補(bǔ)償。風(fēng)險(xiǎn)決策是在綜合考慮風(fēng)險(xiǎn)和盈利的前提下，銀行經(jīng)營者根據(jù)其風(fēng)險(xiǎn)偏好，選擇風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)的決策過程。風(fēng)險(xiǎn)管理是現(xiàn)代商業(yè)銀行資產(chǎn)負(fù)債管理不可缺少的部分。

6、銀行和銀行集團(tuán)建立了與其規(guī)模及復(fù)雜程度相匹配的綜合的風(fēng)險(xiǎn)管理程序，以識別、評價、監(jiān)測、控制或緩解各項(xiàng)重大的風(fēng)險(xiǎn)。商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理流程可以概括為風(fēng)險(xiǎn)識別、風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量、風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測和風(fēng)險(xiǎn)控制四個主要步驟。