FRM干貨:常用的金融風險的模型有哪些
1、風險量化評估模型主要有KMV模型、JP摩根的VAR模型、RORAC模型和EVA模型。
2、現金流折現的方式有多種，常見的：借款人經營現金流、擔保人代償產生的現金流、抵質押物處置變現、查封財產處置變現。
3、最近在做資產配置方面的模型，準備整理四種經典傳統的資產配置模型，準備在數學上進行詳細推導，分別為：馬科維茨均值-方差模型(MVO)，風險平價模型，風險預算模型，Black-Litterman模型。
4、宏觀金融學（Macro Finance）國際學術界通常把與微觀金融學相關的宏觀問題研究稱為宏觀金融學（Macro Finance）。
5、管理目標 金融風險管理的最終目標是在識別和衡量風險的基礎上，對可能發(fā)生的金融風險進行控制和準備處置方案，以防止和減少損失，保證貨幣資金籌集和經營活動的穩(wěn)健進行。
...市場風險計量模型來估算,就目前而言,常用的風險價值模型技術有...
1、目前，常用的風險價值模型技術主要有三種：方差一協方差法、歷史模擬法和蒙特卡洛模擬法。
2、資產組合或機構造成的潛在最大損失。目前常用的風險價值模型技術主要有三種：方差—協方差法、歷史模擬法和蒙特卡洛模擬法。
3、風險量化評估模型主要有KMV模型、JP摩根的VAR模型、RORAC模型和EVA模型。
4、風險價值通常是由銀行的內部市場風險計量模型來估算。目前，常用的風險價值模型技術主要有三種：方差 - 協方差、歷史模擬法和蒙特卡洛法。現在，風險價值已成為計量是市場風險的主要指標，也是銀行采用內部模型計算市場風險資本要求的主要依據。
銀行是如何構建風控模型?
風險控制的四種基本方法是：風險回避、損失控制、風險轉移和風險保留。風險回避 風險回避是投資主體有意識地放棄風險行為，完全避免特定的損失風險。
銀行的風險控制模式的起點主要是衡量借款人的還款能力，即多少錢和多少錢可以借，也就是說，借款人要做評級。一般而言，模型包括兩個部分，即客觀性和主觀性。主要目標是數據類型，能量的。
風控模型是在良好的建立風控體系、風控評定方式、評分機制等基礎上，進行有效的數據分析及評分體系，就是建立常用的風控模型方式。我們以搜易貸的風控系統“風刃”為例。
選擇與實施最佳風險管理技術是風險管理的第四步。實際中，通常采用幾種管理技術優(yōu)化組合，使其達到最佳狀態(tài)。溫馨提示：以上解釋僅供參考，不作任何建議。應答時間：2021-11-04，最新業(yè)務變化請以平安銀行官網公布為準。
傳統的風險控制方式：傳統銀行風控手段是信息核驗、黑白名單匹配、人臉識別等，通過簡單規(guī)則的判定和匹配，輔助銀行進行風險決策。
銀行的風險控制有：風險識別、內險分析與評價、風險控制和風險決策四個方面。風險識別是在商業(yè)銀行周圍紛繁復雜的宏、微觀風險環(huán)境和內部經營環(huán)境中識別出可能給商業(yè)銀行帶來意外損失或額外收益的風險因素。
